SPAN証拠金(リアルタイム) --- 2011/2/18 11:002011/02/18 11:14

 

 

 

日経平均

10,839.19

 

 

 

 

 

 

 

限月

権利行使価格

プット・コール

現在値

証拠金(リアル)

前日比

2011-03

11,000

P

245

521,300

-18,500

2011-03

10,750

P

120

347,700

-19,700

2011-03

10,500

P

55

230,300

-12,200

2011-03

10,250

P

26

146,100

-11,900

2011-03

10,000

P

13

87,200

-10,600

2011-03

9,750

P

7

49,500

-7,200

2011-03

9,500

P

4

27,500

-8,700

2011-03

9,250

P

3

17,100

-1,300

2011-03

12,500

C

1

13,100

-3,100

2011-03

12,250

C

1

19,500

-3,600

2011-03

12,000

C

1

31,600

-3,700

2011-03

11,750

C

3

63,200

-4,100

2011-03

11,500

C

9

114,700

-7,000

2011-03

11,250

C

30

192,300

-8,900

2011-03

11,000

C

90

304,000

-10,100

2011-03

10,750

C

210

466,600

-16,800

2011-04

11,000

P

400

672,100

-15,900

2011-04

10,750

P

260

495,300

-17,000

2011-04

10,500

P

160

350,800

-18,100

2011-04

10,250

P

100

246,400

-12,500

2011-04

10,000

P

60

167,200

-11,300

2011-04

9,750

P

35

110,200

-13,000

2011-04

9,500

P

22

74,600

-9,900

2011-04

9,250

P

14

50,300

-6,500

2011-04

12,500

C

3

25,100

-3,300

2011-04

12,250

C

5

37,500

-4,200

2011-04

12,000

C

10

60,700

-10,900

2011-04

11,750

C

20

97,200

-12,900

2011-04

11,500

C

43

158,500

-10,700

2011-04

11,250

C

85

245,900

-14,200

2011-04

11,000

C

155

363,600

-17,800

2011-04

10,750

C

270

521,400

-10,600

 

今日は、最近の傾向を受け継ぎ小動きで、証拠金も昨日とほぼ変わらずですが、11時のデータをもとにリアルタイムベースの証拠金を計算してみました。週末を控えて、TIME DECAYの恩恵で、プットもコールも証拠金減っています。

Span証拠金、オプションに関する、ご質問等お待ちしています。一緒に研究、検証しましょう。

証拠金管理プログラム「OPMargin」やExcel VBAの質問も待っています。

 

お時間ありましたら、過去ログ読んでください。興味深いものがありますよ。

http://bigsnapper.asablo.jp/blog/2011/05/26/5881297

 

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