Option Trader --- SPAN 証拠金とVBA

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過去ログピックアップ、証拠金の理論的な説明や興味深い話題を集めてありますのでご覧ください。

Span証拠金、オプションに関する、ご質問等お待ちしています。一緒に研究、検証しましょう。証拠金管理プログラム「OPMargin」やExcel VBAの質問も待っています。コメント欄に投稿してください。

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リアルタイム証拠金 10:59 ― 2011/08/05 11:28

NYダウの急落で日経平均も大きく下げています。

OPMarginでリアルタイムの8月限月の証拠金を計算しました。日経平均 9,333.12円 -326.06円 10:59　のものです。

権利行使価格	プット・コール	現在値	リアル証拠金	昨日証拠金	差
10,750	C	1	153,800	242,600	-88,800
10,500	C	2	220,700	317,100	-96,400
10,250	C	2	293,400	394,000	-100,600
10,000	C	7	371,900	480,200	-108,300
9,750	C	22	457,400	599,300	-141,900
9,500	C	75	569,500	809,200	-239,700
9,250	C	200	732,000	1,054,000	-322,000
9,000	C	390	968,400	1,300,600	-332,200
10,000	P	680	1,297,200	973,400	323,800
9,750	P	440	1,047,600	731,300	316,300
9,500	P	245	801,400	564,700	236,700
9,250	P	120	626,000	463,100	162,900
9,000	P	60	509,000	378,300	130,700
8,750	P	33	415,100	299,600	115,500
8,500	P	21	331,900	227,000	104,900
8,250	P	14	253,700	162,400	91,300
8,000	P	11	185,000	115,400	69,600
7,750	P	8	127,300	77,500	49,800
7,500	P	6	84,100	48,100	36,000
7,250	P	4	52,200	33,300	18,900
7,000	P	4	35,300	23,700	11,600
6,500	P	2	18,000	17,000	1,000
6,000	P	1	17,000	17,000	0
5,500	P	1	17,000	17,000	0

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オプションの証拠金の計算、シミュレーションがEXCELでできます。

有料ですが、今日のようなときには十分価値があります。

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SPANパラメータ（2011/8/15-8/19） ― 2011/08/05 15:49

NYダウの急落で日経平均も大きく下げました。

本日の基準ボラティリティの上昇幅は15.5%でした。14時過ぎから日経平均に比べてオプション価格が上昇したのは、ボラティリティの急上昇のせいでした。

月曜日発表の15日からのプライススキャンレンジは600円、ボラティリティの・スキャンレンジは15.8％です。

From	To	Price_SPct	Volatility_Scan
2011/8/1	2011/8/5	6.18211%	15.8%
2011/8/8	2011/8/12	6.18211%	15.8%
2011/8/15	2011/8/19	6.18211%	15.8%
2011/8/22	2011/8/26	6.18211%	15.8%
2011/8/29	2011/9/2	6.18211%	15.8%
2011/9/5	2011/9/9	6.18211%	15.8%
2011/9/12	2011/9/16	3.71978%	8.7%
2011/9/19	2011/9/23	2.63990%	4.9%
2011/9/26	2011/9/30	2.10725%	4.9%

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リアルタイム証拠金予測 ― 12：42 ― 2011/08/09 11:11

日経平均大幅続落です。

12：42のデータです。後場に入って、何か終息の動きに見えます。

日経 8,761.69円 -335.87 12:42

権利行使価格	プット・コール	現在値	証拠金	8/8証拠金	差	IV
10,250	C	1	141,600	226,500	-84,900	67.87%
10,000	C	2	203,000	298,600	-95,600	63.53%
9,750	C	3	273,400	378,200	-104,800	56.02%
9,500	C	8	351,200	469,300	-118,100	52.57%
9,250	C	28	440,100	591,200	-151,100	52.98%
9,000	C	90	558,500	764,200	-205,700	57.69%
8,750	C	210	717,500	996,100	-278,600	64.44%
8,500	C	360	902,300	1,241,100	-338,800	64.98%
9,500	P	750	1,368,500	1,033,100	335,400	56.92%
9,250	P	520	1,119,300	788,600	330,700	55.13%
9,000	P	330	874,200	628,800	245,400	58.32%
8,750	P	200	703,500	511,800	191,700	65.01%
8,500	P	120	572,500	416,600	155,900	72.84%
8,250	P	70	462,500	331,900	130,600	79.88%
8,000	P	39	366,200	254,700	111,500	85.88%
7,750	P	24	282,900	188,300	94,600	94.42%
7,500	P	15	209,200	133,100	76,100	102.94%
7,250	P	9	146,400	86,500	59,900	110.43%
7,000	P	6	98,600	57,500	41,100	119.75%
6,500	P	3	40,900	25,700	15,200	140.02%
6,000	P	1	17,000	18,000	-1,000	153.57%
5,500	P	1	17,000	17,000	0	185.83%

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9月限月 Put IV 上昇 ― 2011/08/11 17:37

NYの519.83ドル安でひやひやして向かえた日でしたが、終わってみれば日経平均は、56.80円の小幅安でとどまりました。

この値幅ですと通常は、Time DecayもあってPutの価格もほぼ変わらずぐらいのはずなのですが、9月限月のPutの価格は結構上昇して、証拠金も上昇で結構忙しい目にあってしまいました。おそらく、8月限月のPutを買ってヘッジしていた投資家が、9月限月のロールオーバーしたためではないでしょうか。こういうときに、Putを売らなくてはいけないのでしょうが、こんな時にはなかなか売れないですよね。下にデータをまとめましたので見てください。それにしても、それでなくても高いIVがさらに上昇しています。これは、何を示唆しているのでしょうか？

終値

権利行使価格	プット・コール	終値　8/11	終値 8/10	差
4,500	P	7	5	2
5,000	P	11	8	3
5,500	P	15	12	3
6,000	P	22	16	6
6,500	P	33	25	8
7,000	P	49	38	11
7,250	P	55	46	9
7,500	P	70	55	15
7,750	P	95	70	25
8,000	P	115	100	15
8,250	P	150	130	20
8,500	P	190	175	15
8,750	P	260	235	25
9,000	P	350	325	25
9,250	P	460	435	25

証拠金

権利行使価格	プット・コール	証拠金　8/11	証拠金 8/10	差
4,500	P	27,800	22,700	5,100
5,000	P	43,400	36,000	7,400
5,500	P	61,600	54,300	7,300
6,000	P	90,500	76,300	14,200
6,500	P	133,300	115,500	17,800
7,000	P	193,200	170,600	22,600
7,250	P	223,500	204,900	18,600
7,500	P	272,900	244,400	28,500
7,750	P	340,800	298,300	42,500
8,000	P	404,200	378,400	25,800
8,250	P	491,700	460,300	31,400
8,500	P	588,700	563,600	25,100
8,750	P	719,400	684,700	34,700
9,000	P	868,000	834,000	34,000
9,250	P	1,031,900	997,700	34,200

IV

権利行使価格	プット・コール	IV　8/11	IV　8/10	差
4,500	P	106.69%	101.31%	5.37%
5,000	P	97.65%	92.63%	5.02%
5,500	P	87.36%	83.84%	3.52%
6,000	P	78.59%	74.06%	4.53%
6,500	P	70.45%	66.54%	3.91%
7,000	P	62.29%	58.80%	3.49%
7,250	P	56.95%	54.67%	2.28%
7,500	P	53.43%	50.30%	3.12%
7,750	P	50.92%	46.68%	4.24%
8,000	P	46.41%	44.73%	1.68%
8,250	P	43.07%	41.30%	1.76%
8,500	P	38.94%	38.39%	0.55%
8,750	P	36.40%	35.37%	1.03%
9,000	P	33.53%	33.18%	0.35%
9,250	P	29.75%	30.20%	-0.45%

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オプションの証拠金の計算、シミュレーションがEXCELでできます。

有料ですが、今日のようなときには十分価値があります。

来週後半に5日間限定で無料公開を予定していますので、この機会にぜひお試しください。

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プライス・スキャンレンジ 570,000円？ ― 2011/08/16 17:26

昨日発表になった8/22-8/26のプライス・スキャンレンジは、570円と今週の600円から30円下がります。先週(8/8-8/12)が630円でしたので、2週連続で30円ずつ下がることになります。

2011/08/22（月）～2011/08/26（金） 570円

2011/08/15（月）～2011/08/19（金） 600円

2011/08/08（月）～2011/08/12（金） 630円

先週後半から落ち着いてきたとはいえ、米国債格下げショックでマーケットが荒れていたのにもかかわらず2週間連続でプライス・スキャンレンジが下がるのはちょっと変だなと感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

以前は、プライス・スキャンレンジの決定は、日経平均の変動幅をもとに決定されていたのですが、JGATE稼働以来、日経平均の変動率をベースに決定されるようになりました。このブログを前から読んでくださっている方はすでにお分かりだと思いますが、30円ずつ下がったのは、日経平均の変動率が小さくなったからではなくて、日経平均が下がった恩恵(?)なのです。

プライス・スキャンレンジ決定の方法に関してはこちらを読んでいただくとして、現在のプライス・スキャンレンジ(PSR)は、3/14の日経平均633.94円安(-6.18211%)がベースです。これに、金曜日の終値をかけて求めます(D欄)。最後に、D)欄の数字を30円単位に切り上げたものがプライス・スキャンレンジ(PSR)になります。

A) 日付	B) 日経平均	C) PSR %	D) B)*C)	E) PSR
2011/7/29	9,833.03	6.18211%	607.8887	630
2011/8/5	9,299.88	6.18211%	574.9288	600
2011/8/12	8,963.72	6.18211%	554.1470	570

さて、ついでに今週金曜日発表の8/29-9/2のプライス・スキャンレンジがどうなるか占ってみましょう。万が一、日経平均が8,734.89円を下回ると、プライス・スキャンレンジはさらに30円下がります。

日経平均	VSR
9,705.44 以上	630
9,220.17 以上	600
8,734.89 以上	570

さてどうなるのでしょうか。

「OPMargin」を使うと、金曜日に日経平均が8600円になるとオプション価格と証拠金はいくらになるかというシミュレーションができます。1週間限定の無料開放を25または26日から始めますので、皆さんぜひ使ってみてください。

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「OPMargin」は、オプションの証拠金の計算、シミュレーションができるEXCELのプログラムです。

有料ですが、これがあれば証拠金の心配が解消します。

近日、5日間限定で無料公開を予定していますので、この機会にぜひお試しください。

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リアルタイム証拠金予測 ― OPMargin RT予測 8/19 15:15 ― 2011/08/19 15:22

日経平均大幅下落です。

引けのデータをもとに証拠金予測しました。

「OPMargin」の無料提供を午後にでもと思っていましたが、相場をずっと見ていて準備が整いませんでした。

今日中にはアップ予定ですので、後ほどチェックしてください。8/26まで使えるものです。

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リアルタイム証拠金予測 ― 検証 ― 2011/08/19 16:08

先ほどの予測値と大証の数字を比べて、RT予測の正確性を検証してみました。

ご覧のとおり、かなり精緻な予測が可能です。

権利行使価格	プット・コール	現在値	証拠金	RT予測	差額
10,500	C	1	86,300	86,400	-100
10,250	C	2	126,500	126,600	-100
10,000	C	4	178,600	178,800	-200
9,750	C	9	244,100	244,200	-100
9,500	C	22	322,600	322,800	-200
9,250	C	55	418,900	419,000	-100
9,000	C	135	549,500	549,600	-100
8,750	C	250	729,300	729,500	-200
9,000	P	410	947,400	947,300	100
8,750	P	280	756,300	756,200	100
8,500	P	195	611,800	611,700	100
8,250	P	135	496,000	495,900	100
8,000	P	95	397,200	397,100	100
7,750	P	65	310,200	310,100	100
7,500	P	49	242,100	242,000	100
7,250	P	36	184,600	184,500	100
7,000	P	27	139,400	139,300	100
6,500	P	16	78,100	78,100	0
6,000	P	11	46,100	46,100	0
5,500	P	7	27,700	27,700	0
5,000	P	5	20,000	20,000	0
4,500	P	3	18,000	18,000	0

「OPMargin」の無料提供を午後にでもと思っていましたが、相場をずっと見ていて準備が整いませんでした。

今日中にはアップ予定ですので、後ほどチェックしてください。8/26まで使えるものです。

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OPMargin 無料公開 -- 8/26まで使えます ― 2011/08/21 08:37

「OPMargin」の無料提供を開始しました。

下記リンクより、マニュアルをダウンロードしてください。マニュアルの中にEXCELのバージョンごとのダウンロード元のリンクがあります。

マニュアル・ダウンロード

使われた皆様のご意見をお待ちしております。

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OPMargin 無料公開中 -- 8/26まで使えます ― 2011/08/23 11:06

26日まで「OPMargin」の無料提供中です。今回は登録不要です。

初期設定がうまくできない、使い方が分からない、などは、ダウンロードしたファイルの問い合わせリンクから、メールを発信すれば、すぐにお答えしますので、ぜひお試しください。

下記リンクより、マニュアルをダウンロードしてください。マニュアルの中にEXCELのバージョンごとのダウンロード元のリンクがあります。

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