SPANパラメータ （2011/10/17 - 10/21） ― 2011/10/07 17:43
日経平均はここ数日戻す展開になっていますが、ギリシャの問題など何ら解決しておらず、まだまだ予断を許さない展開が続きそうです。
EXCELのグラフを自動的に作るVBAを作っていたら、時間を取られてばかりで、すっかりブログの更新をさぼってしまいました。VBAのグラフは本当にわかりにくくて、全く違う言語のプログラムを組んでいるような錯覚にとらわれました。お披露目はもう少し先になりそうです。
さて、プライス・スキャンレンジですが、来週から270円になります。月曜日発表の10/17からも同様に270円、7.1%です。
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日経平均終値 |
2011/10/7 |
8,605.62 円 |
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From |
To |
スキャンレンジ |
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プライス |
ボラティリティ |
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2011/10/10 |
2011/10/14 |
270 |
7.1% |
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2011/10/17 |
2011/10/21 |
270 |
7.1% |
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2011/10/24 |
2011/10/28 |
270 |
7.1% |
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2011/10/31 |
2011/11/4 |
270 |
7.1% |
先日、7-9月の3か月の日経平均HVとオプションIVのグラフを作ってみました。HVの方はじわじわと右肩上がりなのに対して、IVはまさに乱高下です。マーケットのセンチメントが猫の目のように変わり、難しい相場であったことがよくわかります。
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「OPMargin」 オプションの証拠金の計算、シミュレーションがEXCELでできます。
有料ですが、日々の取引にとても有効なツールです。今日の証拠金はもとより、プライス・スキャンレンジが変わったら証拠金はどうなるか、時価情報をもとに今日の証拠金はいくらになるかというようなシミュレーションもできます。
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過去ログピックアップ、証拠金の理論的な説明や興味深い話題を集めてありますのでご覧ください。
Span証拠金、オプションに関する、ご質問等お待ちしています。一緒に研究、検証しましょう。証拠金管理プログラム「OPMargin」やExcel VBAの質問も待っています。コメント欄に投稿してください。
コメント欄は、投稿した時点では非公開ですが私の方で見ることができます。プライバシーに関わる事項が記載されている場合は、私へのメッセージとして扱い、公開しませんのでご活用ください。お返事は基本的に書いていただいたメールアドレス宛にいたします。また、公開、非公開のご希望があればその旨書いてください。
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証拠金と含み損益予測グラフ ― 2011/10/17 18:13
ここ1か月ほどEXCELのグラフに忙殺されて、目新しい話題を提供できない状況が続いてしまいました。
そのグラフですが、日経平均が例えば今日の終値から上下500円、動いたら証拠金と含み損益がどうなるかをグラフで見られるようにしたいと思い取り組んでいました。このグラフを利用すると、Greekを理解していなくても、自分の保持しているポジションのリスク分析を目で確認できるようになります。
デルタの傾きが大きくて、極端なネガティブ・ガンマといわれてもピンとこなくても、日経平均が300円下がると追証突入で、含み損が急拡大、そんな現実をグラフで確認できるようになると当然何か対策を立てたくなります。多くのオプション投資家に有用なツールになると考えている次第です。このツールの紹介と皆さんのご意見も聞いてみたいと思い、今週の水曜か木曜日から月末まで「OPMargin」の無料開放を予定していますので、ぜひこのブログをチェックしてこの機会にお試しください。
今日(10/17)、下記のポジションを組んだ場合、のリスク分析をしてみました。
11月限月 97500円プット 1枚売り @160
11月限月 10000円コール 1枚売り @160
図1 本日大引けの証拠金計算シート
図2 「Rng予測」 入力画面
図3 アウトプットされるグラフ
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「OPMargin」 オプションの証拠金の計算、シミュレーションがEXCELでできます。
有料ですが、日々の取引にとても有効なツールです。今日の証拠金はもとより、プライス・スキャンレンジが変わったら証拠金はどうなるか、時価情報をもとに今日の証拠金はいくらになるかというようなシミュレーションもできます。
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OPMargin 無料公開 -- 10/31まで使えます ― 2011/10/19 09:52
お詫び
先ほどまで下記よりダウンロードするzipファイルの中身が空の状態でした。既にダウンロードされた方には大変ご迷惑をおかけしました。現状は、下記のダウンロードリンク経由、EXCELのファイルが直接ダウンロードできるように変更しました。皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。また何か問題等ありましたら、コメント欄にご記入いただけましたら大変助かります。K様、ご指摘誠にありがとうございました。
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本日から10月末日まで「OPMargin」を無料開放いたしますので、ぜひこの機会にお試しください。
「OPMargin」の機能、使い方に関しては、下記の取り扱いマニュアルのブログをご覧ください。
大証から日々のSpanパラメータファイルとオプション理論価格ファイルをダウンロードして、Daily処理を行うと、証拠金の計算ができます。
また、3種類の証拠金と含み損益のシミュレーションができます。(F予測 、 Rng予測 、RT予測)
「OPMargin」はすでに多くの方に使っていただいております。これまでEXCELをほとんど使ったことがない方も、最初は戸惑われたようですが、今ではすっかり慣れていただき、日々のオプション取引に有効活用して下さっています。
うまく出来ない、やり方が分からない場合は、マニュアル内に書いてあるアドレスにメールいただくか、コメント欄に状況をご記入いただければ、うまく処理ができるまでフォローいたします。遠慮なくお問い合わせください。
まず、下記のリンクからダウンロード方法が書いてあるファイルをダウンロードしてください。そのファイル内にEXCELのバージョンごとのリンクから「OPMargin」をダウンロードしてください。
なお、「OPMargin」は、個人のオプション投資家のために開発したプログラムです。
ソフトウェア会社ならびにソフトウェア会社の従業員の方は利用することができません。無断にダウンロードされた場合は、使用規約違反とみなし、しかるべき措置をとります。
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「OPMargin」 オプションの証拠金の計算、シミュレーションがEXCELでできます。
有料ですが、日々の取引にとても有効なツールです。今日の証拠金はもとより、プライス・スキャンレンジが変わったら証拠金はどうなるか、時価情報をもとに今日の証拠金はいくらになるかというようなシミュレーションもできます。
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過去ログピックアップ、証拠金の理論的な説明や興味深い話題を集めてありますのでご覧ください。
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コメント欄は、投稿した時点では非公開ですが私の方で見ることができます。プライバシーに関わる事項が記載されている場合は、私へのメッセージとして扱い、公開しませんのでご活用ください。お返事は基本的に書いていただいたメールアドレス宛にいたします。また、公開、非公開のご希望があればその旨書いてください。
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OPMargin 無料公開 --本日終了です ― 2011/10/31 12:05
本日で「OPMargin」を無料開放終了いたします。たくさんのご利用ありがとうございました。
今回は、熱心な方が多く、色々な問合せをいただきました。おかげさまでプログラウのバグもいくつか見つかりなおすことができました。
14日から証拠金制度が変わります。これについては、また近日このブログで取り上げる予定ですが、今まで以上にプライス・スキャンレジが頻繁に変更になります。これは投資家にとってはあまり歓迎できることではありません。先週までは証拠金が余裕だったのに、急にいっぱいいっぱいになってしまった、そんな事態が起きやすくなります。OPMarginを使えば、プライス・スキャンレジの変更で証拠金がどうなるか予測できます。ぜひご使用をご検討下さい。
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