証拠金予測 11:30 現在 ― 2012/06/04 11:54
予想を大幅に下回る米国の雇用統計を受けて日経平均は大幅に下落しています。
こうなるとオプション投資家にとっては今日の証拠金がどうなるか、追証にならないかが心配になってきます。
証拠金予測システム「OPMargin」を使って、今日の証拠金の予測をしてみました。
幸いにして、今日からプライス・スキャンレンジが42万円から36万円に下がっていますのでこれが多少証拠金の増加の緩和になります。
6月限月
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11:30 |
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|
権利行使価格 |
プット・コール |
現在値 |
6月1日 |
証拠金 |
差額 |
|
8,250 |
C |
120 |
610,800 |
418,600 |
-192,200 |
|
8,500 |
C |
25 |
409,100 |
277,100 |
-132,000 |
|
8,750 |
C |
4 |
295,500 |
187,500 |
-108,000 |
|
9,000 |
C |
1 |
212,200 |
114,200 |
-98,000 |
|
9,250 |
C |
1 |
137,500 |
64,000 |
-73,500 |
|
9,500 |
C |
1 |
79,300 |
36,900 |
-42,400 |
|
6,500 |
P |
1 |
19,000 |
19,000 |
0 |
|
6,750 |
P |
1 |
19,000 |
19,000 |
0 |
|
7,000 |
P |
2 |
30,100 |
29,900 |
-200 |
|
7,250 |
P |
3 |
59,300 |
56,300 |
-3,000 |
|
7,500 |
P |
6 |
109,000 |
104,300 |
-4,700 |
|
7,750 |
P |
11 |
179,000 |
172,200 |
-6,800 |
|
8,000 |
P |
32 |
260,000 |
260,800 |
800 |
|
8,250 |
P |
95 |
355,900 |
379,900 |
24,000 |
|
8,500 |
P |
250 |
497,400 |
576,400 |
79,000 |
|
8,750 |
P |
480 |
730,200 |
825,400 |
95,200 |
7月限月
|
|
|
|
|
11:30 |
|
|
権利行使価格 |
プット・コール |
現在値 |
6月1日 |
証拠金 |
差額 |
|
8,250 |
C |
290 |
712,400 |
561,700 |
-150,700 |
|
8,500 |
C |
165 |
514,100 |
392,100 |
-122,000 |
|
8,750 |
C |
85 |
372,500 |
261,600 |
-110,900 |
|
9,000 |
C |
40 |
258,300 |
172,300 |
-86,000 |
|
9,250 |
C |
19 |
179,200 |
111,800 |
-67,400 |
|
9,500 |
C |
10 |
118,800 |
73,000 |
-45,800 |
|
9,750 |
C |
4 |
78,000 |
42,700 |
-35,300 |
|
10,000 |
C |
3 |
53,700 |
30,300 |
-23,400 |
|
10,250 |
C |
2 |
33,800 |
20,700 |
-13,100 |
|
5,000 |
P |
6 |
23,000 |
24,000 |
1,000 |
|
5,500 |
P |
9 |
25,000 |
27,000 |
2,000 |
|
6,000 |
P |
14 |
31,100 |
37,400 |
6,300 |
|
6,500 |
P |
24 |
55,500 |
64,200 |
8,700 |
|
6,750 |
P |
33 |
75,800 |
86,700 |
10,900 |
|
7,000 |
P |
44 |
103,000 |
114,300 |
11,300 |
|
7,250 |
P |
60 |
140,900 |
152,400 |
11,500 |
|
7,500 |
P |
90 |
190,200 |
213,100 |
22,900 |
|
7,750 |
P |
125 |
261,700 |
283,700 |
22,000 |
|
8,000 |
P |
185 |
353,200 |
386,900 |
33,700 |
|
8,250 |
P |
270 |
466,100 |
518,100 |
52,000 |
|
8,500 |
P |
400 |
604,900 |
689,800 |
84,900 |
|
8,750 |
P |
568 |
798,400 |
891,600 |
93,200 |
なお、この証拠金額は、11:30の日経平均株価ならびにオプションの価格をもとに算出した推測値です。大引けまでの日経平均の動き、オプションのIVの変化により、大きく変動する可能性があります。ご利用にあたっては自己責任でお願いします。
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「OPMargin」 オプションの証拠金の計算、シミュレーションがEXCELでできます。
有料ですが、日々の取引にとても有効なツールです。今日の証拠金はもとより、プライス・スキャンレンジが変わったら証拠金はどうなるか、時価情報をもとに今日の証拠金はいくらになるかというようなシミュレーションもできます。この機会に使ってみてはいかがですか？
どんなことができるか (「OPMargin」のマニュアルに移動します)
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過去ログピックアップ、証拠金の理論的な説明や興味深い話題を集めてありますのでご覧ください。
Span証拠金、オプションに関する、ご質問等お待ちしています。一緒に研究、検証しましょう。証拠金管理プログラム「OPMargin」やExcel VBAの質問も待っています。コメント欄に投稿してください。
コメント欄は、投稿した時点では非公開ですが私の方で見ることができます。プライバシーに関わる事項が記載されている場合は、私へのメッセージとして扱い、公開しませんのでご活用ください。お返事は基本的に書いていただいたメールアドレス宛にいたします。また、公開、非公開のご希望があればその旨書いてください。
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リアルタイム証拠金予測 ― OPMargin RT予測 ― 2011/09/26 15:23
NY今日は寄り高にだまされました。当然といえば当然ですが、しばらくは下値模索の日々が続きそうです。
本日終値のデータを使って「OPMargin」のRT予測で証拠金予測を計算してみました。
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有料ですが、日々の取引にとても有効なツールです。今日の証拠金はもとより、プライス・スキャンレンジが変わったら証拠金はどうなるか、時価情報をもとに今日の証拠金はいくらになるかというようなシミュレーションもできます。
お問い合わせ、 試用ご希望などはコメント欄にご記入ください。EXCELのバージョンMail Addressをお忘れなく。コメント欄は非表示です。
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月曜日の証拠金どうなる？ ― 2011/09/10 09:48
2日の雇用統計の悪化を受けた下落で、ひとまず小康状態に入るかと思われたマーケットの混乱ですが、どうもそう簡単には収まりそうもありません。バーナンキFRB議長の発言に失望、ヨーロッパ危機の再燃など不安感がさらに高まってきました。次回FOMCまでQE3の督促相場が続くかもしれません。
昨晩のナイトセッションで、大証の日経平均先物は8,460円と8,500円割り込んでしまいました。朝まで取引されているCMEの方は、8,495円と多少戻しましたが、こちらも8,500円割れです。月曜日はどうなるだろうと不安に思っている方も多いのではないでしょうか。
日経平均やオプションの価格がどうなるかは別として、証拠金の観点から見るとプライス・スキャンレンジとボラティリティ・スキャンレンジの引き下げという支援材料があります。このため、証拠金不足で泣く泣く損切りという事態はかなり緩和されます。しかし、どれぐらいのインパクトがあるのでしょうか？
OPMarginのRT予測というシミュレーション機能を使って、大証のナイトセッションの終値を使って、月曜日の証拠金を予測してみました。
IVが急上昇すると証拠金も大幅に上がり、早め早めに対応する必要があることは言うまでもありませんが、3:00のナイトの終値の状況では、証拠金の観点からはあまりあわてず、じっくりとポジションを組み替えればよさそうです。
|
10月限月 |
570円 15.8% |
360円 8.7% |
|
||
|
権利行使価格 |
プット・コール |
現在値 |
証拠金 (9/9) |
証拠金(3:00) |
差額 |
|
9,000 |
C |
65 |
544,100 |
260,400 |
-283,700 |
|
9,500 |
C |
13 |
294,700 |
109,300 |
-185,400 |
|
10,000 |
C |
4 |
157,600 |
51,400 |
-106,200 |
|
10,500 |
C |
1 |
93,100 |
21,800 |
-71,300 |
|
6,500 |
P |
30 |
109,600 |
81,900 |
-27,700 |
|
7,000 |
P |
48 |
171,600 |
129,000 |
-42,600 |
|
7,500 |
P |
85 |
266,300 |
213,000 |
-53,300 |
|
8,000 |
P |
160 |
418,000 |
356,000 |
-62,000 |
|
8,500 |
P |
295 |
652,900 |
573,800 |
-79,100 |
(最初にアップした表の差額が間違っていました。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。以降気を付けます。)
月曜日発表のプライス・スキャンレンジとボラティリティ・スキャンレンジはさらに引き下げとなります。今週の相場がどう荒れようとまずは22日までは低水準の証拠金になります。ただし、残念ですが、野村で取引されている方はこの恩恵を受けることはできません。また、この機に、証拠金の掛け目を引き上げる証券会社が出てくるかもしれません。
プライス・スキャンレンジの予想は、大証でも発表していますが、ボラティリティ・スキャンレンジの予想を出しているところは他にありませんよ！
|
日経平均終値 |
2011/9/9 |
8,737.66 円 |
|
|
From |
To |
スキャンレンジ |
|
|
|
|
プライス |
ボラティリティ |
|
2011/9/12 |
2011/9/16 |
330 |
8.7% |
|
2011/9/20 |
2011/9/22 |
240 |
7.1% |
|
2011/9/26 |
2011/9/30 |
240 |
7.1% |
|
2011/10/3 |
2011/10/7 |
240 |
7.1% |
この機会にOPMarginを使ってみませんか。有料ですが未来がより明確に見えると証拠金の使い方もポジションの組み方も変わり、日々のトレーディングの幅が広がります。
今週お申込みいただくと、ちゃんと動くまでフルサポートいたします。お申込み、お問い合わせはコメント欄にご記入ください。なお、コメント欄は非表示ですので、必ず、メールアドレスをご記入ください。メールにて返信させていただきます。
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リアルタイム証拠金予測 ― 検証 ― 2011/08/19 16:08
先ほどの予測値と大証の数字を比べて、RT予測の正確性を検証してみました。
ご覧のとおり、かなり精緻な予測が可能です。
|
権利行使価格 |
プット・コール |
現在値 |
証拠金 |
RT予測 |
差額 |
|
10,500 |
C |
1 |
86,300 |
86,400 |
-100 |
|
10,250 |
C |
2 |
126,500 |
126,600 |
-100 |
|
10,000 |
C |
4 |
178,600 |
178,800 |
-200 |
|
9,750 |
C |
9 |
244,100 |
244,200 |
-100 |
|
9,500 |
C |
22 |
322,600 |
322,800 |
-200 |
|
9,250 |
C |
55 |
418,900 |
419,000 |
-100 |
|
9,000 |
C |
135 |
549,500 |
549,600 |
-100 |
|
8,750 |
C |
250 |
729,300 |
729,500 |
-200 |
|
9,000 |
P |
410 |
947,400 |
947,300 |
100 |
|
8,750 |
P |
280 |
756,300 |
756,200 |
100 |
|
8,500 |
P |
195 |
611,800 |
611,700 |
100 |
|
8,250 |
P |
135 |
496,000 |
495,900 |
100 |
|
8,000 |
P |
95 |
397,200 |
397,100 |
100 |
|
7,750 |
P |
65 |
310,200 |
310,100 |
100 |
|
7,500 |
P |
49 |
242,100 |
242,000 |
100 |
|
7,250 |
P |
36 |
184,600 |
184,500 |
100 |
|
7,000 |
P |
27 |
139,400 |
139,300 |
100 |
|
6,500 |
P |
16 |
78,100 |
78,100 |
0 |
|
6,000 |
P |
11 |
46,100 |
46,100 |
0 |
|
5,500 |
P |
7 |
27,700 |
27,700 |
0 |
|
5,000 |
P |
5 |
20,000 |
20,000 |
0 |
|
4,500 |
P |
3 |
18,000 |
18,000 |
0 |
「OPMargin」の無料提供を午後にでもと思っていましたが、相場をずっと見ていて準備が整いませんでした。
今日中にはアップ予定ですので、後ほどチェックしてください。8/26まで使えるものです。
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「OPMargin」は、オプションの証拠金の計算、シミュレーションができるEXCELのプログラムです。
有料ですが、これがあれば証拠金の心配が解消します。
近日、5日間限定で無料公開を予定していますので、この機会にぜひお試しください。
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リアルタイム証拠金予測 ― OPMargin RT予測 8/19 15:15 ― 2011/08/19 15:22
日経平均大幅下落です。
引けのデータをもとに証拠金予測しました。
「OPMargin」の無料提供を午後にでもと思っていましたが、相場をずっと見ていて準備が整いませんでした。
今日中にはアップ予定ですので、後ほどチェックしてください。8/26まで使えるものです。
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「OPMargin」は、オプションの証拠金の計算、シミュレーションができるEXCELのプログラムです。
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リアルタイム証拠金予測 ― 12：42 ― 2011/08/09 11:11
日経平均大幅続落です。
12：42のデータです。 後場に入って、何か終息の動きに見えます。
|
日経 8,761.69円 -335.87 12:42 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
権利行使価格 |
プット・コール |
現在値 |
証拠金 |
8/8証拠金 |
差 |
IV |
|
10,250 |
C |
1 |
141,600 |
226,500 |
-84,900 |
67.87% |
|
10,000 |
C |
2 |
203,000 |
298,600 |
-95,600 |
63.53% |
|
9,750 |
C |
3 |
273,400 |
378,200 |
-104,800 |
56.02% |
|
9,500 |
C |
8 |
351,200 |
469,300 |
-118,100 |
52.57% |
|
9,250 |
C |
28 |
440,100 |
591,200 |
-151,100 |
52.98% |
|
9,000 |
C |
90 |
558,500 |
764,200 |
-205,700 |
57.69% |
|
8,750 |
C |
210 |
717,500 |
996,100 |
-278,600 |
64.44% |
|
8,500 |
C |
360 |
902,300 |
1,241,100 |
-338,800 |
64.98% |
|
9,500 |
P |
750 |
1,368,500 |
1,033,100 |
335,400 |
56.92% |
|
9,250 |
P |
520 |
1,119,300 |
788,600 |
330,700 |
55.13% |
|
9,000 |
P |
330 |
874,200 |
628,800 |
245,400 |
58.32% |
|
8,750 |
P |
200 |
703,500 |
511,800 |
191,700 |
65.01% |
|
8,500 |
P |
120 |
572,500 |
416,600 |
155,900 |
72.84% |
|
8,250 |
P |
70 |
462,500 |
331,900 |
130,600 |
79.88% |
|
8,000 |
P |
39 |
366,200 |
254,700 |
111,500 |
85.88% |
|
7,750 |
P |
24 |
282,900 |
188,300 |
94,600 |
94.42% |
|
7,500 |
P |
15 |
209,200 |
133,100 |
76,100 |
102.94% |
|
7,250 |
P |
9 |
146,400 |
86,500 |
59,900 |
110.43% |
|
7,000 |
P |
6 |
98,600 |
57,500 |
41,100 |
119.75% |
|
6,500 |
P |
3 |
40,900 |
25,700 |
15,200 |
140.02% |
|
6,000 |
P |
1 |
17,000 |
18,000 |
-1,000 |
153.57% |
|
5,500 |
P |
1 |
17,000 |
17,000 |
0 |
185.83% |
--------------------
オプションの証拠金の計算、シミュレーションがEXCELでできます。
有料ですが、今日のようなときには十分価値があります。
--------------------
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過去ログピックアップ、証拠金の理論的な説明や興味深い話題を集めてありますのでご覧ください。
Span証拠金、オプションに関する、ご質問等お待ちしています。一緒に研究、検証しましょう。証拠金管理プログラム「OPMargin」やExcel VBAの質問も待っています。コメント欄に投稿してください。
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リアルタイム証拠金 10:59 ― 2011/08/05 11:28
NYダウの急落で日経平均も大きく下げています。
OPMarginでリアルタイムの8月限月の証拠金を計算しました。日経平均 9,333.12円 -326.06円 10:59 のものです。
|
権利行使価格 |
プット・コール |
現在値 |
リアル証拠金 |
昨日証拠金 |
差 |
|
10,750 |
C |
1 |
153,800 |
242,600 |
-88,800 |
|
10,500 |
C |
2 |
220,700 |
317,100 |
-96,400 |
|
10,250 |
C |
2 |
293,400 |
394,000 |
-100,600 |
|
10,000 |
C |
7 |
371,900 |
480,200 |
-108,300 |
|
9,750 |
C |
22 |
457,400 |
599,300 |
-141,900 |
|
9,500 |
C |
75 |
569,500 |
809,200 |
-239,700 |
|
9,250 |
C |
200 |
732,000 |
1,054,000 |
-322,000 |
|
9,000 |
C |
390 |
968,400 |
1,300,600 |
-332,200 |
|
10,000 |
P |
680 |
1,297,200 |
973,400 |
323,800 |
|
9,750 |
P |
440 |
1,047,600 |
731,300 |
316,300 |
|
9,500 |
P |
245 |
801,400 |
564,700 |
236,700 |
|
9,250 |
P |
120 |
626,000 |
463,100 |
162,900 |
|
9,000 |
P |
60 |
509,000 |
378,300 |
130,700 |
|
8,750 |
P |
33 |
415,100 |
299,600 |
115,500 |
|
8,500 |
P |
21 |
331,900 |
227,000 |
104,900 |
|
8,250 |
P |
14 |
253,700 |
162,400 |
91,300 |
|
8,000 |
P |
11 |
185,000 |
115,400 |
69,600 |
|
7,750 |
P |
8 |
127,300 |
77,500 |
49,800 |
|
7,500 |
P |
6 |
84,100 |
48,100 |
36,000 |
|
7,250 |
P |
4 |
52,200 |
33,300 |
18,900 |
|
7,000 |
P |
4 |
35,300 |
23,700 |
11,600 |
|
6,500 |
P |
2 |
18,000 |
17,000 |
1,000 |
|
6,000 |
P |
1 |
17,000 |
17,000 |
0 |
|
5,500 |
P |
1 |
17,000 |
17,000 |
0 |
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オプションの証拠金の計算、シミュレーションがEXCELでできます。
有料ですが、今日のようなときには十分価値があります。
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リアルタイム証拠金予測 検証 ― 2011/07/13 20:47
今日、引けのデータでOPMarginを使って証拠金の予測(RT予測： リアルタイム予測)を行いましたが、大証の証拠金と比較検証してみました。今日は、終わってみれば小動きでしたので、近い数字が出て当たり前ですが、IVの精度がきわめて高いこと確認してください。また、大きく動いた日に確かめてみたいと思います。OPMarginを使えば、証拠金のひやひやが軽減されますよ。
証拠金管理プログラム「OPMargin」のお試しの期間は、終了しました。たくさんのご利用ありがとうございました。
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リアルタイム証拠金予測 ― OPMargin RT予測 2011/7/13 ― 2011/07/13 15:29
OPMarginで15：15脾経のデータを使って証拠金を予測してみました。70円台突入の円高で、荒れる展開になれば、RT証拠金予測の出番だとスタンバイしていましたが、震災以降円高局面では逆に上がることが多いような。どうも解せないことが多いです。あとで時間があれば数字を検証してみます。
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証拠金予測(プログラムの検証) --大証分 ― 2011/05/13 16:07
こちらが、大証発表の数字です。
とりあえず、証拠金の差額だけ計算してみました。ITMを除き、ほぼ正解です。四捨五入とか切り捨ての桁数を工夫すれば精度は上がるかもしれませんが、、、
週末に試作版を完成させたいと思います。計算の部分は問題ないのですが、エラーでVBAが止まると試していただく方に迷惑がかかるので、エラーつぶしの週末です。
|
PC |
権利行使価格 |
清算値 |
IV |
SpanRisk |
証拠金 |
証拠金差 |
|
C |
11,000 |
1 |
18.75% |
175,900 |
176,900 |
200 |
|
C |
10,750 |
4 |
19.03% |
241,300 |
245,300 |
200 |
|
C |
10,500 |
9 |
17.88% |
310,200 |
319,200 |
200 |
|
C |
10,250 |
27 |
17.96% |
378,900 |
405,900 |
200 |
|
C |
10,000 |
80 |
19.38% |
448,400 |
528,400 |
300 |
|
C |
9,750 |
175 |
20.68% |
527,800 |
702,800 |
200 |
|
C |
9,500 |
325 |
22.96% |
579,700 |
904,700 |
100 |
|
C |
9,250 |
520 |
25.81% |
608,100 |
1,128,100 |
-4,900 |
|
P |
11,000 |
1360 |
1.00% |
632,100 |
1,992,100 |
-12,900 |
|
P |
10,750 |
1110 |
1.00% |
634,000 |
1,744,000 |
11,000 |
|
P |
10,500 |
855 |
1.00% |
636,000 |
1,491,000 |
16,900 |
|
P |
10,250 |
615 |
14.81% |
634,300 |
1,249,300 |
1,100 |
|
P |
10,000 |
420 |
18.19% |
611,800 |
1,031,800 |
-100 |
|
P |
9,750 |
260 |
19.22% |
565,100 |
825,100 |
-200 |
|
P |
9,500 |
160 |
21.47% |
490,300 |
650,300 |
-200 |
|
P |
9,250 |
100 |
24.03% |
417,400 |
517,400 |
-200 |
|
P |
9,000 |
60 |
26.10% |
355,200 |
415,200 |
-200 |
|
P |
8,750 |
40 |
29.03% |
289,900 |
329,900 |
-200 |
|
P |
8,500 |
28 |
32.16% |
228,500 |
256,500 |
-200 |
|
P |
8,250 |
20 |
35.26% |
174,900 |
194,900 |
-200 |
|
P |
8,000 |
14 |
38.09% |
130,300 |
144,300 |
-100 |
|
P |
7,750 |
12 |
42.27% |
97,700 |
109,700 |
-100 |
|
P |
7,500 |
9 |
45.43% |
72,500 |
81,500 |
-100 |
|
P |
7,250 |
8 |
49.78% |
58,900 |
66,900 |
-100 |
|
P |
7,000 |
5 |
51.58% |
42,200 |
47,200 |
-100 |
|
P |
6,750 |
5 |
56.75% |
35,700 |
40,700 |
0 |
|
P |
6,500 |
4 |
60.35% |
27,900 |
31,900 |
-100 |
|
P |
6,000 |
2 |
65.88% |
16,000 |
18,000 |
0 |
|
P |
5,500 |
2 |
76.93% |
16,000 |
18,000 |
0 |
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