Option Trader --- SPAN 証拠金とVBA

SPAN証拠金に関する知識を備忘のため書き留めておくのが目的でひっそりと書いていたこのブログですが、最近以前とは比べ物にならないくらいたくさんの人に来ていただいています。検索サイトから来ていただいている方の検索ワードを解析してみると

SPAN証拠金、ボラティリティ、リアルタイム、ボラティリティ・スキャンレンジ、

あたりが並びます。

これらはオプションを取引するうえで極めて重要な概念であるにもかかわらず、解説をしているサイトがあまりありません。特に、東日本大震災以降は、これらの重要性を投資家の皆さんも再認識された表れかもしれません。

恥ずかしながら今日気が付いたのですが、コメントも2件いただいていました。返信遅くなってすみませんでした。

 

私は、EXCELで作ったプログラムで、SPAN証拠金の管理をしています。証券会社の証拠金額を計算するばかりでなく、現在の自分のポジションのデルタ、ガンマ、カッパ(ベガ)、シータや適用されるシナリオもわかるようになっています。また、追加の売り買いのポジションを加えると、現金残、証拠金はどうなるかなどのシミュレーションもできます。

さらに、プライス・スキャンレンジやボラティリティ・スキャンレンジが変更したときのシミュレーション。明日、日経平均が300円下落でIVが平均3％ UPすると価格と証拠金がどうなるかというような計算もできます。楽天のRSSを使えば、リアルタイムの証拠金予測値も出ます。

皆さん、こういったツールに興味があるでしょうか？

 

自分以外の方が使うとなると、改良をしなければいけないので、ここでアンケートをしてみたいと思います。

ご興味ある方は、コメント欄に下記のことを書いてください。

1） OPTION取引歴(任意)

2） 取引している証券会社

3） EXCELのバージョン 2003以前 / 2007 / 2010

4） OS

5） EXCEL VBAを使うかどうか

6） その他要望、コメントなど

プライバシーの問題もありますので、いただいたコメントは公開せず私の参考とさせていただきます。

皆様のご協力よろしくお願いいたします。

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