Option Trader --- SPAN 証拠金とVBA

このブログについて

日経225オプション取引。
日経平均先物取引や株の信用取引に比べて、敷居が高いかもしれません。しかし、仕組みを理解して取引すると単純に株価が上がる下がるの予想とは異なる奥深い世界が見えてきます。
オプション取引をする上でEXCELの有効利用と難解なSPAN証拠金制度の理解が必要不可欠になってきます。
EXCELとSPAN証拠金、この２大テーマを中心に皆様に役立つ知識や情報を多少なりとも提供できれば幸いです。

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証拠金予測(プログラムの検証) ― 2011/05/13 15:28

証拠金予測(2011/5/13)

6月限月の主要なものを引け値から予測してみました。後ほど検証します。

PC	権利行使価格	清算値	IV	SpanRisk	証拠金
C	11,000	1	18.75%	176,100	177,100
C	10,750	4	19.03%	241,500	245,500
C	10,500	9	17.88%	310,400	319,400
C	10,250	27	17.96%	379,100	406,100
C	10,000	80	19.38%	448,700	528,700
C	9,750	175	20.68%	528,000	703,000
C	9,500	325	22.96%	579,800	904,800
C	9,250	515	25.80%	608,200	1,123,200
P	11,000	1350	1.00%	629,200	1,979,200
P	10,750	1120	23.32%	635,000	1,755,000
P	10,500	875	21.92%	632,900	1,507,900
P	10,250	615	14.82%	635,400	1,250,400
P	10,000	420	18.19%	611,700	1,031,700
P	9,750	260	19.22%	564,900	824,900
P	9,500	160	21.47%	490,100	650,100
P	9,250	100	24.03%	417,200	517,200
P	9,000	60	26.10%	355,000	415,000
P	8,750	40	29.04%	289,700	329,700
P	8,500	28	32.16%	228,300	256,300
P	8,250	20	35.26%	174,700	194,700
P	8,000	14	38.09%	130,200	144,200
P	7,750	12	42.27%	97,600	109,600
P	7,500	9	45.43%	72,400	81,400
P	7,250	8	49.78%	58,800	66,800
P	7,000	5	51.58%	42,100	47,100
P	6,750	5	56.75%	35,700	40,700
P	6,500	4	60.35%	27,800	31,800
P	6,000	2	65.89%	16,000	18,000
P	5,500	2	76.94%	16,000	18,000

証拠金予測(プログラムの検証) --大証分 ― 2011/05/13 16:07

こちらが、大証発表の数字です。

とりあえず、証拠金の差額だけ計算してみました。ITMを除き、ほぼ正解です。四捨五入とか切り捨ての桁数を工夫すれば精度は上がるかもしれませんが、、、

週末に試作版を完成させたいと思います。計算の部分は問題ないのですが、エラーでVBAが止まると試していただく方に迷惑がかかるので、エラーつぶしの週末です。

PC	権利行使価格	清算値	IV	SpanRisk	証拠金	証拠金差
C	11,000	1	18.75%	175,900	176,900	200
C	10,750	4	19.03%	241,300	245,300	200
C	10,500	9	17.88%	310,200	319,200	200
C	10,250	27	17.96%	378,900	405,900	200
C	10,000	80	19.38%	448,400	528,400	300
C	9,750	175	20.68%	527,800	702,800	200
C	9,500	325	22.96%	579,700	904,700	100
C	9,250	520	25.81%	608,100	1,128,100	-4,900
P	11,000	1360	1.00%	632,100	1,992,100	-12,900
P	10,750	1110	1.00%	634,000	1,744,000	11,000
P	10,500	855	1.00%	636,000	1,491,000	16,900
P	10,250	615	14.81%	634,300	1,249,300	1,100
P	10,000	420	18.19%	611,800	1,031,800	-100
P	9,750	260	19.22%	565,100	825,100	-200
P	9,500	160	21.47%	490,300	650,300	-200
P	9,250	100	24.03%	417,400	517,400	-200
P	9,000	60	26.10%	355,200	415,200	-200
P	8,750	40	29.03%	289,900	329,900	-200
P	8,500	28	32.16%	228,500	256,500	-200
P	8,250	20	35.26%	174,900	194,900	-200
P	8,000	14	38.09%	130,300	144,300	-100
P	7,750	12	42.27%	97,700	109,700	-100
P	7,500	9	45.43%	72,500	81,500	-100
P	7,250	8	49.78%	58,900	66,900	-100
P	7,000	5	51.58%	42,200	47,200	-100
P	6,750	5	56.75%	35,700	40,700	0
P	6,500	4	60.35%	27,900	31,900	-100
P	6,000	2	65.88%	16,000	18,000	0
P	5,500	2	76.93%	16,000	18,000	0

SPANパラメータ（2011/5/23-5/27） ― 2011/05/13 17:16

金曜日ですので来週月曜日発表のプライス・スキャンレンジとボラティリティ・スキャンレンジを計算してみました。

しばらくこのパラメータが続きます。

本日の終値が9,648.77円でしたので、プライス・スキャンレンジは600円 =ROUNDUP(9648.77*6.18211%/30,0)*30 になります。

From	To	IV Scan	Price Scan	Price　Scan %
5/2	5/6	15.8%	600	6.18211%
5/9	5/13	15.8%	630	6.18211%
5/16	5/20	15.8%	630	6.18211%
5/23	5/27	15.8%	600	6.18211%
5/30	6/3	15.8%		6.18211%

それと質問をいただいていますが返答が遅くなってすみません。週末に何とかと思っていますのでしばしお待ちください。

Span証拠金、オプションに関する、ご質問等お待ちしています。一緒に研究、検証しましょう。

証拠金管理プログラム「OPMargin」やExcel VBAの質問も待っています。

お時間ありましたら、過去ログ読んでください。興味深いものがありますよ。

http://bigsnapper.asablo.jp/blog/2011/05/26/5881297

コメントは非表示にしてありますので、遠慮なくどうぞ。