Option Trader --- SPAN 証拠金とVBA

昨日発表になった8/22-8/26のプライス・スキャンレンジは、570円と今週の600円から30円下がります。先週(8/8-8/12)が630円でしたので、2週連続で30円ずつ下がることになります。

 

2011/08/22（月）～2011/08/26（金）   570円  

2011/08/15（月）～2011/08/19（金）   600円  

2011/08/08（月）～2011/08/12（金）   630円

 

先週後半から落ち着いてきたとはいえ、米国債格下げショックでマーケットが荒れていたのにもかかわらず2週間連続でプライス・スキャンレンジが下がるのはちょっと変だなと感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

 

以前は、プライス・スキャンレンジの決定は、日経平均の変動幅をもとに決定されていたのですが、JGATE稼働以来、日経平均の変動率をベースに決定されるようになりました。このブログを前から読んでくださっている方はすでにお分かりだと思いますが、30円ずつ下がったのは、日経平均の変動率が小さくなったからではなくて、日経平均が下がった恩恵(?)なのです。

プライス・スキャンレンジ決定の方法に関してはこちらを読んでいただくとして、現在のプライス・スキャンレンジ(PSR)は、3/14の日経平均633.94円安(-6.18211%)がベースです。これに、金曜日の終値をかけて求めます(D欄)。 最後に、D)欄の数字を30円単位に切り上げたものがプライス・スキャンレンジ(PSR)になります。

 

A) 日付	B) 日経平均	C) PSR %	D) B)*C)	E) PSR
2011/7/29	9,833.03	6.18211%	607.8887	630
2011/8/5	9,299.88	6.18211%	574.9288	600
2011/8/12	8,963.72	6.18211%	554.1470	570

 

さて、ついでに今週金曜日発表の8/29-9/2のプライス・スキャンレンジがどうなるか占ってみましょう。万が一、日経平均が8,734.89円を下回ると、プライス・スキャンレンジはさらに30円下がります。

日経平均	VSR
9,705.44 以上	630
9,220.17 以上	600
8,734.89 以上	570

さてどうなるのでしょうか。

 

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