SPANパラメータ (2011/10/17 - 10/21) ― 2011/10/07 17:43
日経平均はここ数日戻す展開になっていますが、ギリシャの問題など何ら解決しておらず、まだまだ予断を許さない展開が続きそうです。
EXCELのグラフを自動的に作るVBAを作っていたら、時間を取られてばかりで、すっかりブログの更新をさぼってしまいました。VBAのグラフは本当にわかりにくくて、全く違う言語のプログラムを組んでいるような錯覚にとらわれました。お披露目はもう少し先になりそうです。
さて、プライス・スキャンレンジですが、来週から270円になります。月曜日発表の10/17からも同様に270円、7.1%です。
日経平均終値 |
2011/10/7 |
8,605.62 円 |
|
From |
To |
スキャンレンジ |
|
|
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プライス |
ボラティリティ |
2011/10/10 |
2011/10/14 |
270 |
7.1% |
2011/10/17 |
2011/10/21 |
270 |
7.1% |
2011/10/24 |
2011/10/28 |
270 |
7.1% |
2011/10/31 |
2011/11/4 |
270 |
7.1% |
先日、7-9月の3か月の日経平均HVとオプションIVのグラフを作ってみました。HVの方はじわじわと右肩上がりなのに対して、IVはまさに乱高下です。マーケットのセンチメントが猫の目のように変わり、難しい相場であったことがよくわかります。
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「OPMargin」 オプションの証拠金の計算、シミュレーションがEXCELでできます。
有料ですが、日々の取引にとても有効なツールです。今日の証拠金はもとより、プライス・スキャンレンジが変わったら証拠金はどうなるか、時価情報をもとに今日の証拠金はいくらになるかというようなシミュレーションもできます。
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過去ログピックアップ、証拠金の理論的な説明や興味深い話題を集めてありますのでご覧ください。
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