Option Trader --- SPAN 証拠金とVBA

日経平均はここ数日戻す展開になっていますが、ギリシャの問題など何ら解決しておらず、まだまだ予断を許さない展開が続きそうです。

 

EXCELのグラフを自動的に作るVBAを作っていたら、時間を取られてばかりで、すっかりブログの更新をさぼってしまいました。VBAのグラフは本当にわかりにくくて、全く違う言語のプログラムを組んでいるような錯覚にとらわれました。お披露目はもう少し先になりそうです。

 

さて、プライス・スキャンレンジですが、来週から270円になります。月曜日発表の10/17からも同様に270円、7.1%です。

 

日経平均終値	2011/10/7	8,605.62 円
From	To	スキャンレンジ
		プライス	ボラティリティ
2011/10/10	2011/10/14	270	7.1%
2011/10/17	2011/10/21	270	7.1%
2011/10/24	2011/10/28	270	7.1%
2011/10/31	2011/11/4	270	7.1%

 

先日、7-9月の3か月の日経平均HVとオプションIVのグラフを作ってみました。HVの方はじわじわと右肩上がりなのに対して、IVはまさに乱高下です。マーケットのセンチメントが猫の目のように変わり、難しい相場であったことがよくわかります。

 

 

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