SPAN証拠金予測 2011/1/21 11:00 ― 2011/01/21 11:43
使い慣れたEXCEL 2002から最新の2010に変えたのですが、使い勝手が悪くて、設定の変更などで恐ろしいほど時間をとってしまい、まったく更新ができませんでした。
さて、日経平均はここのところの沈滞もみ合いムードが昨日からちょっと一変し、小波乱を思わせる展開です。前引け段階で証拠金の概算値を計算してみました。あくまで個人的に計算した概算値ですので、ご利用は自己責任で参考程度に見てください。
日経平均 10,346.78円
|
P_C |
限月 |
Strike |
価格 |
IV |
証拠金 |
Delta |
|
F |
Mar-11 |
|
10,360.00 |
|
270,000 |
1.00000 |
|
MF |
Mar-11 |
|
10,350.00 |
|
27,000 |
1.00000 |
|
C |
Feb-11 |
11500 |
1.00 |
17.78% |
16,290 |
0.00396 |
|
C |
Feb-11 |
11250 |
3.00 |
16.80% |
37,140 |
0.01307 |
|
C |
Feb-11 |
11000 |
6.00 |
14.56% |
72,190 |
0.03033 |
|
C |
Feb-11 |
10750 |
25.00 |
14.45% |
141,570 |
0.12019 |
|
C |
Feb-11 |
10500 |
85.00 |
14.95% |
250,770 |
0.33543 |
|
C |
Feb-11 |
10250 |
205.00 |
15.37% |
417,020 |
0.61551 |
|
C |
Feb-11 |
10000 |
390.00 |
16.42% |
636,040 |
0.83004 |
|
C |
Feb-11 |
9750 |
610.00 |
16.86% |
872,590 |
0.94585 |
|
C |
Feb-11 |
9500 |
940.00 |
39.31% |
1,171,710 |
0.84663 |
|
P |
Feb-11 |
10750 |
420.00 |
12.96% |
679,080 |
-0.90524 |
|
P |
Feb-11 |
10500 |
230.00 |
14.11% |
454,130 |
-0.67439 |
|
P |
Feb-11 |
10250 |
110.00 |
15.61% |
283,710 |
-0.38598 |
|
P |
Feb-11 |
10000 |
45.00 |
16.76% |
169,320 |
-0.17466 |
|
P |
Feb-11 |
9750 |
19.00 |
18.60% |
94,830 |
-0.07210 |
|
P |
Feb-11 |
9500 |
8.00 |
20.44% |
48,510 |
-0.02840 |
|
P |
Feb-11 |
9250 |
5.00 |
23.64% |
26,410 |
-0.01531 |
|
P |
Feb-11 |
9000 |
3.00 |
26.45% |
13,960 |
-0.00810 |
|
P |
Feb-11 |
8750 |
2.00 |
29.49% |
8,030 |
-0.00476 |
|
P |
Feb-11 |
8500 |
1.00 |
31.41% |
7,470 |
-0.00216 |
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