SPAN証拠金 105万円 ― 2011/04/10 11:13
月曜日からプライス・スキャンレンジが102万円から105万円に上がるので、影響がどのくらいになるか計算していたのですが、どうしてもおかしいことがあって、行きづまってしまいました。
まず、金曜日の一部、特にコールでプレミアムが20円以下のものの一部の証拠金がどう計算してもおかしい、かなり安くなっています。プットは、問題ありません。
第2点は、大証から配布される、SPANリスク・パラメーター・ファイルの中の、ボラティリティ・スキャンレンジが本来、31.1%であるべきものが30.0%に設定されています。証拠金の計算が正しく31.1%で計算されたのか30.0%で計算されたのか、これだけではわかりませんが、試算してみると30.0%で計算されている可能性が高そうです。過去にさかのぼって調べてみましたが、ボラティリティ・スキャンレンジにはずっと30.0%がセットされています。
こんな状況ですので、102万円と105万円の比較は、ミス・リーディングになる恐れがあるのでここに載せるのはやめました。
以前にも、今日のは間違っているぞということが何度かありましたが、間違いを検証できる人が誰もいないのが実情です。
いずれにしても、102万円から105万円への変更の影響は限定的ですが、Callで20円以下のプレミアムのものの証拠金が大きく変動する恐れがありますのでご注意ください。
コメント
_ はち ― 2011/04/13 09:17
_ DNI ― 2011/04/13 14:17
こんにちは。Callの一部おかしいです。原因をいろいろ推測しているのですが、いまだに決定的なものに行き当たりません。やはり、105万円、31.1%だと通常では考えられないものが出てくるのでしょうか?
ボラティリティ・スキャンレンジはやはりセットされている30.0%で計算されているようです。いい加減なものです。
また、何かありましたらコメントお願いします。
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