GREEK指標と証拠金 ― 2011/05/31 06:18
試作版提供中の証拠金計算プログラム「OPMargin」でPutの1枚当たりの売り証拠金とGreek指標を出してみました。SQが近くなってきたせいか、Thetaの値が大きくなってきました。なお、Delta値は、大証が発表している物です。
また、本日大証発表のベースボラティリティは、17.57%と相変わらずの低水準です。
過去ログピックアップ、証拠金の理論的な説明や興味深い話題を集めてありますのでご覧ください。
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